債券通用質(zhì)押式回購交易的初次結(jié)算價格以及二次結(jié)算價格是如何規(guī)定的?
來源:深交所網(wǎng)站2023-06-15 11:07

答:根據(jù)《深圳證券交易所債券交易業(yè)務(wù)指引第2號—債券通用質(zhì)押式回購》,債券通用質(zhì)押式回購交易初次結(jié)算的結(jié)算價格為100元?;刭彽狡诙谓Y(jié)算的結(jié)算價格為購回價,購回價等于每百元資金的本金和利息之和,其計算公式為:

購回價=100元+每百元資金到期收益×實(shí)際占款天數(shù)/365(天)

實(shí)際占款天數(shù),是指當(dāng)次回購交易的首次交收日(含)至到期交收日(不含)的實(shí)際天數(shù),按自然日計算。


責(zé)任編輯: 張曉晶
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